De correlatiecoëfficiënt wordt ook wel het genormaliseerde correlatiemoment genoemd, wat de verhouding is van het correlatiemoment van het systeem 2 van willekeurige variabelen (SSV) en zijn maximale waarde. Het correlatiemoment wordt op zijn beurt het tweede-orde gemengde centrale moment genoemd (MSC X en Y).
instructies:
Stap 1
Opgemerkt moet worden dat de waarde W (x, y) de gezamenlijke kansdichtheid van de TCO zal zijn. Op zijn beurt zal het correlatiemoment een kenmerk zijn van de onderlinge spreiding van de TCO-waarden ten opzichte van een bepaald punt van gemiddelde waarden (wiskundige verwachtingen my en mx), het niveau van lineaire relatie tussen de indices van vrije waarden X en Y.
Stap 2
Overweeg de eigenschappen van het beschouwde correlatiemoment: Rxx = Dx (variantie); R (xy) = 0 - voor onafhankelijke exponenten X en Y. In dit geval is de volgende vergelijking geldig: M {Yts, Xts} = 0, wat in dit geval de afwezigheid van een lineair verband aangeeft (hier bedoelen we niet elke verbinding, maar bijvoorbeeld kwadratisch). Als er bovendien een lineair star verband is tussen de waarden van X en Y, is de volgende vergelijking geldig: Y = Xa + b - | R (xy) | = bybx = max.
Stap 3
Keer terug naar de overweging van r (xy) - een correlatiecoëfficiënt waarvan de betekenis in een lineair verband tussen willekeurige variabelen moet liggen. De waarde kan variëren van -1 tot één, bovendien kan het geen dimensie hebben. Dienovereenkomstig, R (yx) / bxby = R (xy).
Stap 4
Breng de verkregen waarden over naar de grafiek. Dit zal je helpen om je de betekenis voor te stellen van het genormaliseerde correlatiemoment, empirisch verkregen X- en Y-indices, die in dit geval de coördinaten van een punt op een bepaald vlak zijn. Bij aanwezigheid van een lineaire starre verbinding moeten deze punten precies op een rechte lijn liggen Y = Xa + b.
Stap 5
Neem de positieve correlatiewaarden en verbind ze op de resulterende grafiek. Met de vergelijking r (xy) = 0, moeten alle aangewezen punten binnen een ellips liggen met een centraal gebied op (mx, my). In dit geval wordt de waarde van de halve assen van een cent bepaald door de waarden van de varianties van willekeurige variabelen.
Stap 6
Houd er rekening mee dat de waarden van SV verkregen door de experimentele methode de kansdichtheid 100% niet kunnen weerspiegelen. Daarom kun je het beste gebruik maken van schattingen van de benodigde grootheden: mx * = (x1 + x2 +… + xn) (1 / n). Tel dan op dezelfde manier als mijn *.
